Создание условия?

[Johnson]

Что за ошибка-то вылетает?
Не проще писать код, который не будет вызывать ошибок? Это у Вас уже индийским программированием попахивает...

а про try..except читайте ещё раз, ибо Вы не поняли разницы except и finally

try
  //берем адрес прокси из файла
  //проверяем прокси на валидность
  //записываем адрес в другой файл
except
  //вызывается, если в любом из действий в try возниула ошибка.
  //при этом код внутри try прерывается
  //например записываем в файл невалидных прокси.
end;

Так же стоит заметить, что не все ошибки, которые Вы видите глазами яляются ошибками. Некоторые называются исключениями. Например, Вы используете сторонний компонент, который в случае невалидного прокси показывает окошко. Это НЕ ошибка в 90% случаев.

[nikolas0]

спасибо помогло!