Самая простая программа

[Assblr]

Здр-те.

Хочу сделать простой exe. файл в С++
Например надпись -Привет мир-

Чтоб на любом компьютере(без среды и компилятора) запускался самостоятельно.

Каким компилятором для С++ воспользоватся чтоб сделать "независимый"
exe. или setup.

[netrino]

Visual Studio Express Edition (скачать бесплатно и без смс можно с сайта майкрософта)
В настройках компоновки указать необходимость статической компоновки с CRTL. Как это сделать гуглится за пять минут.

[Granus]

Чтоб на любом компьютере(без среды и компилятора) запускался самостоятельно.
Каким компилятором для С++ воспользоватся чтоб сделать "независимый"
exe. или setup.

Ну дак берете любую среду или компилятор, пишете код и компилируете. Компиляция это и есть, грубо говоря, перевод кода на языке в исполняемый файл.
А setup это вообще отдельная история и со всем что Вы сказали не связан. Это, по сути, отдельная программа, которая устанавливает куда надо Вашу программу и куда-нибудь пишет какие-нибудь настройки или еще что-нибудь.

[Гром]

Чтоб на любом компьютере(без среды и компилятора) запускался самостоятельно.

Это обычно достигается настройкой проекта в той среде, которую вы используете. Соответственно, такая возможность должна быть в любой IDE.
Что касается выбора среды - присоединяюсь к совету использовать MS VS Express. Там надо будет в релиз-версии в глубине настроек выставить ключ /MT (точное место поищите в гугле).