ВременнЫе ряды, идея =)

[Kostia]

Соседняя на счет биржи валют и ценных бумаг темя немного зацепила
Возникла идея воспользоваться теорией вероятностей и с какой либо вероятностью предсказать повышение или понижение одного из анализируемых параметров.
Например если взять отношение валют без учете быков и медведей. У нас будет временнОй ряд из этих самых отношений(достаточно большой). Будем оценивать контекстно зависимые частотные характеристики каждого из значений. Контекст представляет собой x(A)y, сегмент А в контексте x и y. Порядок контекста стоит выбрать фиксированным(для более общего подхода не хочется париться), например 2го порядка, т.е. по 2 значения слева и справа, этому контексту должна соответствовать своя тенденция в будущем(рост или падение), но из-за фиксации размеров контекста могут возникнуть неразберихи, т.е. одному и тому же контексту могут соответствовать разные тенденции, тут нам на помощь приходит частотный анализ, из частоты можно вычислить примерную вероятность появления, а используя эту вероятность и частоту появления можно вычислить вероятность выпадания того или иного спорного контекста в данный момент времени, если контекста нет в базе, то программа учится =), запоминает контекст, анализирует последующие данные.
Если предположить что разрешение спорных ситуаций решается путем увеличения порядка контекста то я не знаю как анализировать текущий контекст.
Также контексты могут быть односторонними или несимметричными. например x(A), x[3](A)y[1] ...

Интересно, будет ли заработок от такого подхода? Т.е. любая прибыль > 0 за неделю при анализе данных с обновлением в 1 минуту или 5 минут.

О! Еще идея с использованием теории информации пришла, но писать лень =)

[Utkin]

Не получится. Ваши выкладки хороши, когда ценные бумаги пляшут хаотично, либо циклично с некоторыми отклонениями. Но на самом деле они подчиняются правилам, задаваемым узким кругом лицом преследующих свои интересы. Например, война в Ираке влияла на стоимость нефти. Заказная информация о птичем гриппе на акции медицинских компаний.

Интересно, будет ли заработок от такого подхода? Т.е. любая прибыль > 0 за неделю при анализе данных с обновлением в 1 минуту или 5 минут.

Маловероятно - риски слишком велики для больших сумм, для малых нет смысла - не забывайте про накладные расходы (плата за участие в торгах, перевод с одной валюты на другую, различные комиссии).