SaveToFile - в чем ошибка?

[Stilet]

А, кстати, почему не надо привязывать к Application?

Ну не... это типа просто мое ИМХО...
На самом деле то как хочешь, но бывает так что ты создаешь некий экземпляр объекта, и привязываешь его к приложению. А контейнер где ты его создала освобождается динамически и ессно раньше чем освобождается приложение, значит не факт что созданный и прикрепленный к приложению объект будет корректно освобожден при освобождении контейнера (например формы). а терь представь что у тебя динамически создаются формы и на них ты динамически создаешь кучу объектов, но привязываеш не к форме - при освобождении формы она этот мусор за собой не убирает.

потому стоит всегда привязывать создаваемый объект к его контейнеру, где он создан и освобождать в нем же - это типа морального правила

Но в целом можешь поступать как тее угодно.

[annaangel]

Ага... понятно Огромное всем спасибо за разъяснение!

[Utkin]

OpenDialog:= TOpenDialog.Create(OpenDialog);

Я бы не рекомендовал ссылаться на самого себя при создании объектов. Формально OpenDialog в момент создания объекта класса не существует и поэтому там будет произвольное значение. Не факт, что вам потом удастся корректное OpenDialog.Free или OpenDialog.Destroy.
Скорее всего это будет приводить к тому, что Ваша прога будет жрать оперативку.